原创欧欧欧欧量化抓妖记2025年04月07日08:08广西金融行业杠杆
构建量化选股模型：捕捉超跌反弹机会的技术策略一、模型定位：聚焦超跌反转的中短线机会本量化选股模型通过多维技术指标的组合筛选，旨在捕捉股价经历极端超跌后出现反转信号的标的。其核心逻辑围绕三个维度展开：
价格超卖验证识别股价在短期内的非理性下跌；量价背离修复确认市场情绪从悲观转向活跃；趋势偏离修正捕捉价格回归长期均线的修复动力。模型适用于震荡市或急跌后的市场环境，目标持仓周期为3-15个交易日的中短线波段。二、核心逻辑拆解：四层过滤体系模型通过4层递进条件层层筛选，确保信号的可靠性：
① 极端超卖区确认
计算21日内股价相对波动区间的强度，锁定当前价格处于历史低位；结合平滑处理技术（SMA），过滤短期波动噪音，识别真正的超卖状态（如指标值低于-80）。② 市场情绪企稳
通过量价关系（成交量变化率、价格振幅）判断抛压是否衰竭；引入价格波动率指标（如动态偏离率DPO），确保市场情绪从恐慌转向理性。③ 底部反转信号
要求股价单日出现强势反弹特征（如收盘价高于前日1.06倍或显著放量）；结合长期均线偏离度（如价格低于48日/70日均线25%以上），确认超跌后的安全边际。④ 趋势修正动力
通过EMA均线系统判断价格是否严重偏离中长期趋势；设置价格与均线的偏离阈值（如低于EMA均线5%），捕捉均值回归的启动点。三、模型优势：严苛条件提升胜率多维度交叉验证整合价格强度、成交量、均线偏离、波动率四大类指标，避免单一信号误判。极端值过滤机制通过超卖阈值（如-80）和均线偏离度（如-25%）设置，仅在最悲观区域触发信号。量价关系动态校准对比当前成交量与历史水平（如VOL<前日2.8倍），排除诱多陷阱。长短期周期嵌套同时监测21日短期波动与58日/70日长期趋势，兼顾反转动能与趋势惯性。四、实战应用指南适用场景
大盘急跌后的企稳阶段个股因利空错杀后的情绪修复期该模型体现了'物极必反'的市场哲学，以下为基于模型编写的通达信选股公式：
CTA1:=(HHV(HIGH,21)-CLOSE)/(HHV(HIGH,21)-LLV(LOW,21))*100-10;
CTA2:=(CLOSE-LLV(LOW,21))/(HHV(HIGH,21)-LLV(LOW,21))*100;
CTA3:=SMA(CTA2,13,8);
CTA4:=SMA(CTA1,21,8);
CTA5:=CEILING(SMA(CTA3,13,8));
CTA6:=CTA5-CTA4;
CTA7:=CTA5-CTA4<(-80);
CTA8:=REF(CLOSE,1);
CTA9:=REF(VOL,1);
CTA10:=(CLOSE-CTA8)/(CLOSE+CTA8);
CTA11:=(VOL-CTA9)/(VOL+CTA9);
CTA12:=SUM(ABS(CTA11),12)/SUM(ABS(CTA10),12);
CTA13:=SMA(MAX(CLOSE-CTA8,0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-CTA8),12,1)*100;
CTA14:=CTA12<6 AND CTA13<25;
CTA15:=CTA12<7 AND CTA13<30;
CTA16:=CTA12<8 AND CTA13<31;
CTA17:=CTA14 OR CTA15 OR CTA16 AND BARSCOUNT(CLOSE)>60;
CTA18:=(CLOSE-MA(CLOSE,48))/MA(CLOSE,48)*100<(-25);
CTA19:=(CLOSE-MA(CLOSE,70))/MA(CLOSE,70)*100<(-27);
CTA20:=CTA18 AND CTA19;
CTA21:=CTA20 AND (CLOSE>OPEN*1.06 OR CLOSE>REF(CLOSE,1)*1.038) AND VOL<REF(VOL,1)*2.8 OR CLOSE<MA(CLOSE,48)*0.7 AND (COUNT(CLOSE<OPEN*0.97,2)=2 AND DPO>(-3.7) OR COUNT(HIGH/LOW>1.065,5)>3);
CTA22:=CLOSE/(EMA(EMA((CLOSE+LOW+HIGH)/3,3),26)*0.9)<0.95;
CTA23:=(CLOSE-MA(CLOSE,58))/MA(CLOSE,58)<(-0.2245);
XG:CTA7 AND CTA17 AND CTA21 AND CTA22 AND CTA23;
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